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Value at Risk – PRM on line

Detalles

Comienza:
7 de Nov @ 09:00
Finaliza:
14 de Nov @ 10:30
Horarios:
7, 9, 12 y 14 de noviembre de 2018, de 9:00 a 10:30 hs.
Duración:
4 clases (6 horas)
Precio:
$600. + IVA

Contenidos

– Elementos estadísticos para medición de riesgos de mercado.
– Riesgo de mercado: definición y utilidad del Value at Risk (VaR).
– Métodos de estimación del VaR: Simulación Histórica, Delta-Normal y Monte Carlo.
– Estimación de los parámetros del VaR: Volatilidad y Correlaciones.
– VaR para distintos activos.
– VaR para portfolios.
– Ejemplos Prácticos en Excel.