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Value at Risk – PRM on line

Detalles

Comienza:
07/11/2018 @ 09:00
Finaliza:
14/11/2018 @ 10:30
Duración:
4 clases (6 horas)

Contenidos

– Elementos estadísticos para medición de riesgos de mercado.
– Riesgo de mercado: definición y utilidad del Value at Risk (VaR).
– Métodos de estimación del VaR: Simulación Histórica, Delta-Normal y Monte Carlo.
– Estimación de los parámetros del VaR: Volatilidad y Correlaciones.
– VaR para distintos activos.
– VaR para portfolios.
– Ejemplos Prácticos en Excel.